?

Log in

No account? Create an account

oc_08


фондовый рынок, трейдинг, теханализ


Утренние заметки
oc_08
   Доброе утро!
   Представляю, как мне сейчас в инете косточки перемывают по поводу сегодняшнего прыжка вверх фьючерса индекса СиПи, бурного роста на азиатских биржах и т.д. "Сгустил краски! Наармагедонил! Вот всегда так!"
    А что - так? .. Что - не так? .. Вчера вечером индексы ФР США после открытия торгов ушли вниз на 0,4%. Потом был бурный рост, так всех окрыливший и воодушевивший. Но выше плюс 0,25% выйти так и не получилось. Это - успех? Да. Но .. Чему радуются? Что не в минусе закрылись?! ..
   Индекс Доу-Джонса - в минусе. И это  - характерно. Это - самые крупные и авторитетные компании. Именно индекс Доу-Джонса тащили вверх, стремясь показать свою силу, когда индекс СиПи начал слабеть. Когда рос в основном индекс Доу-Джонса, все в один голос говорили, что это "крупняк" держит рынок, не даёт ему слиться. А сейчас? .. Простая логика: значит, сейчас рынок во власти спекулянтов. Им что рост, что падение. И всё - быстро. Раз, раз, схватил - и в норку. Это - ралли?!

    Над уровнем сопротивления сумел подняться только индекс СиПи. Но фигура - по-прежнему разворотная вниз. И в этом нет противоречия - оба Индекса - в транзитных интервалах. Потому рост - есть, а вероятность возвращения вниз, в покинутую базу, меньше не становится.
     Другое дело, что время становится критическим фактором.  Осталось совсем немного рабочих дней и, если поставлена цель показать приличное, приличествующее, окончание года, есть шанс продержаться на этих уровнях.

  Индексы выросли не потому, что Брент вырос. Наоборот. Потому - не удивляемся. Но имеем ввиду - пойдут вниз Индексы - цену нефти никакие уровни поддержки не удержат. Но рост Брента для рынка акций, в любом случае, позитивный сигнал.

    На графике ЕвроДоллара утренний разлив позитива особенно и не заметен. Волна снижения не деформирована, а то, что появилась белая свеча - вполне органичная коррекция. В целом получается вполне стройная картина, если учесть относительную независимость динамики ЕвроДоллара от динамики Индексов.
    Именно динамика ЕвроДоллара исправно служит нам ориентиром для рынка акций. Почему и отчего - это не так важно, но динамика Брента - ориентир, часто запаздывающий, как и любой рыночный индикатор.
    Делаем важный вывод: этот взлёт рынка вверх - не рост и не ралли. Всё может развернуться обратно вниз в любой момент. Кстати .. А где динамика на графике фьючерса индекса СиПи?! .. Как взлетели вверх (и то - не сразу с открытия), - так и .. замерли.

    Чего бояться фьючерс растить?!  Сами-то - вон как летают! Сравните  графики..

  Если вспомнить, как азиаты держались за рост фьючерса СиПи, когда их собственные индексы втаптывались в пол - даже обидно. Потому - подозрительно.
   Нашему маркет-мейкеру - не подозрительно. Ему всё нравится. Прогнозирует рост цен. Судя по внебирже, рассчитывает минимум на 1% роста. А не наглость ли это? .. Впрочем, известно, что нахальство - второе счастье..
Ориентиры для рынка акций

     Судя по графикам, основная волна роста уже была. И  со словами "как бы не опоздать, а то нам не останется!" можно оказаться в очередной волне снижения. Обидно будет, однако. Ведь, судя по графикам, снижение уже где-то рядом. .. (разворотные фигуры и близость уровня сопротивления).

  О чём и речь. А если судить по тому, что ЕвроДоллар практически так и не вышел из построенного ранее коридора тренда, несмотря на все эти космические полёты, так и вообще .. Получится, что я ещё и оптимист.

  Так или не так - увидим. Но лично я - спокоен. Ситуация просчитывается, а это - хорошо.
Всем  - удачи и не терять бодрость духа!

Время 10:04 мск

Промежуточные итоги - в графиках
oc_08
     День - добрый? .. Всё - хорошо? .. Всё! .. Потому что - технично. Значит, предсказуемо. О чём и было сказано в "Утренних заметках".
     Запись большая, поэтому сначала на 15-мин. график Брента посмотрим.

    Цена после вчерашнего взлёта никак не уходит выше уровня сопротивления. Вот и сейчас. Остаётся нам только догадываться, куда же ждать движения, если цена - под уровнем сопротивления .. Вот загадка-то ...

Индекс и фавориты рынка

    Без комментариев. 

    Фигура разворотная. Цена попадёт обратно в базу "В". И чем дольше  оттягивать это событие, тем более стремительным будет бросок на юг ..

  В базу! (зачем оттягивать неизбежное?!)

   Разворот вниз и формирование волны снижения. (да!)

    Без комментариев.
    Судя по графикам, народ к разврату готов. Подвиги и свершения - в следующей жизни. Может быть, в следующем году. А может быть, и нет ..
Нефтянка

  В базу! .. ( ..если бы не .. можно себе только представить, где бы .. а так - только здесь ..)

    Обидно, когда такая динамика, в такое время, в интервале базы .. Но .. Такой рынок. Это хорошая иллюстрация для сомневающихся.

    Без комментариев.

  Ещё обиднее, чем в случае с Роснефтью. Здесь цена вообще под уровнем сопротивления. Ралли!!! .. Ага..
   И это - при такой динамике цены нефти ..Значит, или цена акций вырастет, или цена нефти снизится. Или как?! .. Вот путаники, да?!
Металлурги

   Хотел написать "что не растёт, то падает", а потом подумал -"ведь база же!". .. Но ведь не растёт. И даже собирается пробивать уровень поддержки. .. Предлагается компромисс: цена снижается до границы базы, а потом, в следующем году, ка-а-ак рванёт! ..

  Сохраняется разворотная фигура (вниз).

  Всё по технике и никакого ралли: продолжается волна снижения в границах интервала базы.

  Сохранилась разворотная фигура вниз.  .. Хоть цена и базе, а .. разворот рисуется .. Рынок !.. Ралли!

    Без комментариев.

  Не получается у меня утешать, если сам в это утешение не верю. Вот придёт очередная фея на какой нибудь форум, или на студию телевидения, или дадут ей микрофон в студии - пусть она вам и расскажет, как всё хорошо, как всё будет расти, и как хорошо покупать прямо сейчас, потому что ..будет ещё дороже ..
   Потому есть предложение - послать её куда-нибудь .. "На". Или .. "в". .. В космос, например .. Пусть там цены встречает.


  Объявляется
П Е Р Е Р Ы В
(продолжение следует)

Время 13:08

Промежуточные итоги - в графиках (продолжение)
oc_08
    Для разминки, после перерыва, снова посмотрим 15-мин. график Брента.

    А предыдущей части так и написал: или цена акций вырастет, или цена нефти снизится. Получите. Распишитесь.

Телекомы

    Ну что тут комментировать?.. "Ты о любви - не говори // О ней всё сказано" .. Занудно всё ..И вниз ..

  По технике - всё правильно. Должна быть волна роста вплоть до тестирования верхней границы интервала базы. Только вот на чёрные свечи уже времени нет. И если они появились (сейчас - да, одна всего) - это уже .. Подрывает уверенность в успешном завершении миссии..

    Идёт волна снижения в границах интервала базы. Такая белая свеча - вполне годится для формации ..

   За пределы базы?! .. Ни в коем случае! И про "ралли" даже не заикайтесь! .. Наигрались уже. Вниз пора.
Энергетики

  В данном случае динамика явно не по технике. Эйфория какая-то .. Ждём, когда пройдёт. Никаких прогнозов строить не получается.

     Продолжается волна снижения в границах транзитного интервала. После того, как цена так позорно-убедительно ушла вниз из базы, говорить о радужных перспективах "огкашек" уже просто неприлично ..

     Ралли .. Оно есть. Не было бы ралли, разве удержал бы цену этот жалкий промежуточный уровень поддержки! .. Но нет худа без добра - увеличивается потенциал волны снижения в границах интервала базы. И ещё вопрос - почему этот тренд, построенный ещё 7 декабря, такой живучий?!
Разное

  Цена снизилась, и находится возле уровня поддержки. Все кинулись покупать. Теперь - только рост! .. Ага..

  Аналогично. Ралли! .. Немножечко терпения и ... ("- Ещё 2 864 ведра, и Золотой Ключик будет наш!")

   Рождественский подарок для фанатов ПИКа: цене дали потрогать уровень сопротивления. Пора потрогать уровень поддержки.

  Позитив не в том, что цена растёт, а втом, что цена ещё в базе. Почувствуйте разницу. Кстати. Фигура - разворотная вниз.

    Летят две вороны. "- Осторожно, шлаг.. БАМ!" .."- Сама вижу, что шлаг.. БАМ!". Сам вижу, что цена - в интервале базы. И что уровень поддержки пробит.. И пр ралли - в курсе..

    Сюрприза не получилось. всё - ожидаемо. Но, почему-то, это не удивляет. Удивительно было вчера, когда вдруг всё вверх взметнулось. А потом ..
     так что - всё достаточно технично. Мало того - ситуация просчитывалась даже по Месячным графикам, которые только недавно были в блоге прокомментированы. Так что - продолжаем разговор ..
Ориентиры для рынка акций

  Продолжается ожидаемая волна снижения. Ждём цену обратно в коридор 92,2 .. 91,7 (программа-минимум).

    Соответственно, волна снижения и на графике ЕвроДоллара. Или даже - в первую очередь - на графике ЕвроДоллара. Тем более, что он первый показал, что это был не разворот рынка, а отскок вверх.

    На 15-мин. графике ЕвроДоллара даже можно считать живым построенный ранее даун-тренд. Так что - сомнения прочь! Идём вниз, и ждём там открытия торгов в США. По технике они тоже не будут оптимистическими. Хватит сюрпризов уже ..

   Вспомнил про разных фей, что так сладко нас убаюкивали сказками про вечный рост. А ведь мы их любили.. Хорошенькие!  (жаль, что теперь они то ли в, то ли на).

  Всем - удачи! До вечера!

(очередная фея готовится к выезду на космодром) 
Время 14:19 мск

О чём говорят графики акций (вместо эпилога)
oc_08
   Продолжение темы. Начало
  О чём говорят графики (Индексы, Нефть, ЕвроДоллар, Золото)
                                   О чём говорят графики акций (ГП, Сбербанк, ВТБ)
                                   О чём говорят графики акций (нефтянка)
                                   О чём говорят графики акций (металлурги)
                                   О чём говорят графики акций (телекомы)
                                   О чём говорят графики акций (энергетики)
                                   О чём говорят графики акций (раздел - "разное")

  Всем интересно, что буде в 2011 г. Что вырастет, что не вырастет.. И - на сколько именно вырастет или упадёт. Кому о том известно?! .. Никому.
    Потому - только догадки.
    Но можно и точнее прикинуть, что к чему. Например, исходя из прогноза "Только рост!", оценить рост индекса ММВБ, исходя из потенциала роста акций, используемых для расчёта Индекса.
    Итак. Берём расчётную базу Индекса и прикидываем программу-минимум, насколько могут вырасти составляющие его акции.

    Как проводится расчёт, покажем на примере акций Газпрома. Для этого обратимся к недавно показанным Месячным графикам акций, в частности, записи о "фаворитах рынка".
   Сейчас цена акций Газпрома чуть выше 190 руб. Примем ей за основу. Ближайшая граница интервалов  - нижняя граница базы "С" (219 руб.). Итого потенциал роста - 15%.  Вес акции в Индексе - 16,16%. Итого: если вырастет цена только акций Газпрома на эти самые 15%, то Индекс только на .. 15*0,1616 = 2,4%.
   Так же рассчитывается изменение Индекса от всех прочих, рассматриваемых в блоге акций, и при этом входящих в расчёт Индекса. Напомню, что итоговая цифра (рост Индекса) равен сумме роста каждой акции(в %%), умноженная на весовой коэффициент. Те акции. что входят в расчёт Индекса, но не анализируются в блоге, считаем, что не изменятся. Таким образом, полученное значение роста будет оценкой минимальной величины роста из всех возможных.
    Лукойл. Рост будем считать от верхней границы базы "В"(1 744) до нижней границы базы "С"(1 912). Итого (1 912/1 744)*100 = 9,6%. Для Индекса это 9,6*0,1359 =2,0%.
    Сбербанк. "Ноль". Максимум на сей момент. Не подсчитываем, значит..
    НорНикель. Всё, что сейчас можем, так это предположить, что с текущих цен (6700) цена вернётся к верхней границе базы (6 930). Итого, для Индекса, 0,1%.
     Ну и т.д. Понятно, что в лучшем случае наберётся в сумме 5 .. 6% (скорее 5, чем 6). А что же сам Индекс?! Для него ведь тоже можно сделать расчёт?  .. Можно.
    Будем считать, что сейчас Индекс на уровне 1 660 п. Верхняя граница самой высокой базы "D" - 1 760.
    Итого потенциальный рост, рассчитываемый по текущим данным, - 6%. Что согласуется с расчётной величиной роста по индексообразующим акциям.
    Теперь прикинем, как может снизиться Индекс в случае, если рынок пойдёт вниз. По той же методике.
    Газпром может пройти путь от (чтобы минимизировать величину снижения) верхней границы базы "В" (185 руб.) до нижней (155 руб.). Это 19% для акции, и 3,1% - для Индекса.
  Лукойл. От верхней границы базы "В" (1 744) до её нижней границы(1 392). Итого для акции 23%, для Индекса - 3,1%.
   Сбербанк. Снижение в границах базы "Е" (105,5 .. 92,6). Итого для акции 13,9%, для Индекса - 1,8%.
   И т.д.  Получаем примерную цифру около 10%. А если посмотреть сам индекс ММВБ? .. Если сейчас его принять равным 1 660 п., то нижняя граница базы "D", в которой он находится, это 1 580 п. Т.е. минус 5%. Не получается! Если 10% снижения от 1 660 п. , это будет примерно 1 494 п. Такого снижения хватит, чтобы протестировать верхнюю границу  нижележащей базы "С" (1 490 п.).
    Вот и спрашивается в задаче - случайны ли такие любопытные совпадения. И почему минимальная оценка роста в два раза меньше минимальной оценки снижения (потенциальных, естесственно).
   А что в это время может произойти с индексом СиПи?! Если рост стекущих значений ( примем 1 240 п.), то ближайшая граница интервалов - это нижняя граница вышележащей базы "D" (1 270 п.). Но тогда можно рассматривать как цель и её верхнюю границу (1 305 п.). Т.е. при самом оптимизме получаем 8% роста.
      Плюс-минус километр, но цифры потенциального роста в реально обозримое время примерно одного порядка с оценкой возможного роста индекса ММВБ. Примем за истину ту цифру, которая больше, - 10%.
  Теперь прикинем, как индекс СиПи может снизится. Сейчас, значит, 1 240 п. Если вернётся в базу "С", то её нижняя граница - 1 164 п. Итого 6,5%. Что меньше, чем потенциал снижения индекса ММВБ. Какая цифра ближе к реальности?! А никакая. Все оценки - умозрительные.
    Важно то, что величина потенциала роста или снижения рынка примерно одинаковая. Так что надо принимать во внимание при планировании, с чем уходить (и уходить ли с чем, в смысле акций) на следующий год,  не то, на сколько рынок может упасть или вырасти в самое ближайшее время ( это уже вычислили - около 10%), а вероятность самого роста или снижения. И вот это - принципиальный вопрос.
    Про итоги 2011 г. говорить бессмысленно. закончится год - тогда и подведём итоги. Кто-то планирует, что цены акций, тех, что уже куплены, в следующем году вырастут в два-три раза. Кто-то ограничивается скромными 30%.. А зачем?! будем действовать по обстоятельствам. месяц - два ..Дальше числительное под названием "много".
   такое вот суждение .. Не обессудте ..


Вечерние заметки
oc_08
   Спокойно, не торопясь и не нервничая, начинаем подводить итоги дня. Начнём с цены нефти (15-мин. график).

     Цена всё там же, под уровнем сопротивления 92,9 $ за баррель. Динамика нефти, конечно, индикатор запаздывающий, но торги в США давно уже идут с повышением Индексов, а цена нефти .. Не идёт. .. Ага ..

 Индекс и фавориты рынка

    Индекс наконец-то выше уровня 1 670 п., но как же долго .. И как же мало.. И .. А за счёт чего?! Что так сильно выросло?!

    Цена тоже теперь над уровнем. Но .. Сплошные "но". Таких движений что у Индекса, что у акций Газпрома .. Много .. Понимания ситуации не прибавляют. Это не динамика.. Это - флуктуации ..

   Без изменений. Вот что и странно, откуда такой оптимизм ..
Нефтянка

     Закрепиться в базе не удалось. Жаль. Но ведь не зря столько раз уровень поддержки тестировался. Ждём пробоя.

  Падать не дают, расти не получается. Как жить?! Вы уж, господа (индексы) определитесь ..
Металлисты

    Не хочет расти, или не может? .. Наверное, не может. как и все прочие, кроме Газпрома и Сбербанка, которых за шиворот волокут к новым высотам, совершенно не интересуясь ни ТА, ни ФА. Лишь бы Индекс вверх вытащить.

    Белая свеча. и всё. Сама ситуация - всё та же. Рост должен быть волной. Ждём белую свечу. Длинную, заметную. Или  - чёрную. Если рост не получается. Пора определяться.
Телекомы

    Всё то же .. Ничего, в смысле. Вот и возникает дурная мысль - а чего все мучаются, решая, какие акции тащить в новый год?! .. Ответ ясен - Газпром и Сбербанк. До остальных никому и дела нет, пропади они все пропадом ..

    Явный перебор. До Нового года цена цена не успеет дойти даже до середины транзитного интервала (271,1 руб.). Так что придётся возвращаться в базу. Лучше быстро, чтобы потом не было мучительно больно.
Энергетики

  Вопреки технике, но сугубо по воле рынка, цена снова формирует волну роста?! .. Похоже .. теперь. Чего ждать? .. Повторного тестирования верхней границы базы?!  (" - Девочка! А ты не треснешь?")

    Если всё растёт в цене, а любимая акция не растёт, то, понятно, это "кукловоды" воду мутят, цену вверх не пускают, чтобы лишних пассажиров не набрать..
   Во-первых, не всё растёт в цене, даже среди именитых акций. Во-вторых .. А ты "их" обмани! Купи на всё, что есть в загашнике! Представляешь, как они удивятся, когда цена вырастет! .. Вот этим и согревай свою душу  долгими зимними (весенними, летними, осенними) вечерами. Будь умнее! (всех).

   Итоги дня простые: опять тащат вверх те акции, чей вес в Индексе побольше. Отчитываться надо всем этим УК и БК перед клиентами, и новых заманивать. И руководству страны тоже надо блеснуть цифрами  пред гражданами и перед всем миром. очередной пузырь надувают. И очень все боятся, что лопнет он перед Новым годом. И правильно делают, что боятся..

Внешний фон

  Индекс Доу-Джонса упёрся в прочный уровень сопротивления, индекс СиПи нарисовал короткую подвешенную свечу .. Признаки того, что пора рост заканчивать. Как это не смешно прозвучит, но день может закончится чёрными свечами (не к ночи будет сказано). Вот сижу, гадаю, до куда Индексы упасть могут.

    Утром тоже мало кто верил, что ЕвроДоллар рядом с уровнем 1,308 увидим. Ждали 1,33 ..1,34. А теперь актуален уже уровень 1,299 .. Вот вам и перспектива роста для рынка акций ..

  Растут Индексы - растёт и Брент. Упадут Индексы - Брент тоже завалится. Тогда зачем смотреть Брент в качестве ориентира?! .. По уровням динамику легко отслеживать и прогнозировать.
Ориентиры для рынка акций

    На таких высотах у меня уровни ещё не определялись. Извините. Придётся подождать.

   Потенциал снижения уже накоплен. Можно начинать снижение и на рынке акций. А ЕвроДоллару пора тестировать уровень 1,309. И не останавливаясь - дальше вниз.

  На 15-мин. графике - всё та же старая разметка даун-тренда. И всё так же - работает, направление показывает. Туда. вниз. И значение ЕвроДоллара под интервальным уровнем сопротивления..

 На том, на сём прощаемся до завтра.
Вот вам от меня сказочка, чтобы ночью не страшно было ..


Время 20:40 мск