?

Log in

No account? Create an account

oc_08


фондовый рынок, трейдинг, теханализ


Previous Entry Поделиться Next Entry
Ожидаемая стата и наблюдаемая динамика
oc_08
Опубликовано на мэйл ру 15-10-2009 22:40 (ссылка)
  Динамика фьючерсов, допустим, на индекс СиПи, позволяет во многом предугадать реакцию рынка ПОСЛЕ опубликования важной информации. А ведь именно динамика фьючерса СиПи находится под пристальным вниманием участников торгов на нашем финансовом рынке. Вот это и есть тема данной записи.
    Допустим, ВСЕ знают о позитивном характере ожидаемой новости. Как на это реагирует фючерс? Понятно, растёт. Растёт и наш ФР. Плавный, устойчивый рост. Выходит ПОЗИТИВ, а новость то - УЖЕ отыграна. всё спокойно, всё хорошо, никакого особого всплеска. Ну если только на короткое время.
   Если ожидаемая новость негативная - то ровно всё также, только с обратным знаком.
А если интрига? Никто не знает? Рынок нервничает. Волатильность нарастает. Потом выходит новость - и наступает бурная реакция.
Однако в предыдущем посыле присутствует намерянная неточность. Не может такого быть, что НИКТО не знает, что там будет, в этой самой так ожидаемой инфе. Кто-то ведь собирал материал? Обрабатывал, готовил к публикации. Это всё редактировалось, согласовывалось и утверждалось. Итог - многие знают о чём идёт речь, что там, в том, что широкой аудитории ещё неизвестно. А что известно одному - известно всем. В данном случае тем, кто обладает достаточно сильным влиянием на рынок: деньги, большой пакет акций и т.д.
     Потому перед позитивной информацией, за которой логично ожидать взлёт котировок, рынок продавливается вниз. Это ведь стоит только начать, потом рыночный планктон подхватит. Намёк только дать. И осталось только подбирать подешевевшие бумаги.
   Если готовится негативная информация, вернее, та, которая может вызвать падение цен на бумаги - ситуация обратная: цены задираются вверх и акции реализуются по высоким ценам. Потом, после обнародования подобной информации, остаётся только откупить обратно интересующие вас (их) бумаги по низкой цене.
  Сегодня изначально была обычная реакция на сильный вчерашний задёрг рынка вверх. Но обычной реакции не получилось - рынок стал проваливаться. Причём настолько сильно, что это никак не вписывается в описанную выше схему. Почему? Потому что СЛИШКОМ рано. Ещё никакой статистики и в помине нет. И рынок выправился. А вот потом и пошёл вверх. Плавно и хорошо. И всё выше и выше. И чем ближе момент обнародывания, тем цены выше. Вывод - ожидаемая статистика (отчёты компаний), которую сегодня все так ждут, будет иметь негативный характер.
   Подобный метод прогноза не даёт 100% результат. Как и любой другой. Но новичков результаты впечатляют. В переписке часто спрашивают, откуда я знал. Отвечать много раз одно и тоже - утомительно. Секретом не считаю, потому что любым инструментом надо уметь пользоваться. Так что дело не в "секретном оружии", а в навыке использования инструмента. Не 100% гарантии !!!!!!!!!!